TRADING AUTOMÁTICO DIVERSIFICADO

Hoy comienza una nueva etapa de trading. 

Después de 1 año y medio de trabajo e investigación, en donde realicé múltiples y variadas simulaciones de trading en diferentes brokers con los sistemas automáticos que iba programando, he decidido lanzar al fin el nuevo sistema de trading automático diversificado.

Diversificar significa hacer diversa una cosa o transformar algo simple en múltiple y variado.

De esta idea nació este sistema, se trata de la utilización de los Experts Advisors que mejor resultado mostraron durante las simulaciones estadísticas de 2003 al 2010. Cabe aclarar también que los resultados  estadísticos mostraron significativamente en la última etapa del año 2009 y al actual 2010  un mercado que cambió drásticamente. Y eso ya sabemos que es por el  nuevo control de regulación  de este mercado.  Con esto, más la falta de apetito al riesgo por el colapso económico mundial que tienen los mercados más importantes del planeta, ha producido que se rompan los viejos patrones de cotización del antiguo mercado cambiario internacional.

Muchos de nosotros los traders pensamos que no existe estrategia en el mercado que perdure todos los años. Hasta el momento no he encontrado un sistema o Ea que me garantice rentabilidad mensual permanente. El mercado siempre tiene cambios de movimientos, cantidad de pips de cotización variable mes a mes, tendencias indefinidas, etc, lo que hace imprevisible que una estrategia pueda garantizar un 100% de efectividad. En lo personal no creo que exista un trading sin algún porcentaje de riesgo. Pero considero importante usar aquellas estrategias que mejor resultados de efectividad muestran a lo largo de los años de cotización, y  también mantener el factor riesgo denominado Draw Down bajo control.

Por tal motivo y pensando en esto, decidí hacer lo siguiente:

1. Operar con microlotes.
2. Usar los Experts Advisors que mejor efectividad tuvieron durante las simulaciones realizadas. 
3. Diversificar los Experts Advisors en los pares de divisas que mostraron mayor efectividad. 
4. Distribuir los Eas en diferentes gráficos de tiempo de acuerdo a su estrategia definida..
5. Reemplazar el Trading manual por un trading automático monitoreado.

La idea entonces será a partir de hoy que el trading sea en un 90% automático y un 10% manualmente monitoreado la mayor parte del tiempo. Los Eas entrarán al mercado de acuerdo a las estrategias establecidas, en donde ganarán y perderán operaciones. La pérdida formará parte del trading, pero deberá estar controlado, y las ganancias deberán formar la parte más importante de este sistema para que tenga tanto éxito como lo ha demostrado en las multiples simulaciones.

He elaborado también un sitio web en donde a través de él se podrá acceder en  algunas horas del día a nuestra Sala de Trading y Laboratorio de Trabajo. Para ello, deberán solicitarlo por medio de nuestra casilla de contacto, skype o chat y se les enviará una clave de ingreso personal cada vez que desee ingresar.

www.tanotrading.neositios.com

Bueno, eso es todo amigos. Espero sea el agrado de todos los visitantes.

Un cordial saludo.

EXPERT ADVISOR CASINO

El Expert Advisor Casino nació de una estrategia que se utiliza mucho en la ruleta y que se denomina martingala. En Forex, la ha utilizado el Sr. Fernando Martínez con excelentes resultados ( por algo se ha hecho millonario), y también hay varios videos e imágenes de traders que muestran sus resultados aplicados en diferentes pares de divisas  y que ya la están usando para hacer crecer cuentas  propias y de inversores. 

Originalmente Martigala es un sistema de apuesta que es utilizado por muchos jugadores de la ruleta. La idea de la ruleta martingala no tiene muchos secretos,  ya que consiste en que después de apostar y salir perdedores, se apuesta el doble de la apuesta anterior en  la siguiente ronda. 

El objetivo de doblar la apuesta es que en el caso de ganar, se recupera lo perdido en la anterior manga.
Actualmente existen gran cantidad de variantes de la ruleta martingala, como lo son la gran martingala o la martingala americana.

Este sistema goza de gran popularidad y aceptación en el mundo del juego y de los casinos,  y su prestigio es innegable. Martingala ha convertido en millonarios a más de un jugador, pero tiene algunas salvedades y limitaciones que se deben conocer para no quedar en la ruina.

Hay una variante denominada "La Gran Martigala", que consiste en doblar la apuesta cuando se pierde y  añadir además la cantidad inicial apostada. Es una variante más agresiva de la Martingala, de ahí su nombre. 

La Martingala en sí misma es una estrategia agresiva y matemática que se maneja por leyes de probabilidad. La Gran Martigala también, pero el problema está en saber cuanto uno puede perder ante una racha negativa.

Observa lo que podría pasar en apuestas de cuota 2:


1. Apuestas 1 unidad y pierdes. Total: -1.
2. Apuestas 3 unidades (el doble de la anterior más 1 que es la cantidad inicial) y pierdes. Total: -4.
3. Apuestas 10 unidades y pierdes. Total: -14.
4. Apuestas 21 unidades y pierdes. Total: -35.
5. Apuestas 43 unidades y ganas. Total: +8.

Como se ve, con sólo 4 fallos seguidos se está a 35 unidades abajo, y eso para conseguir un beneficio de sólo 8 si ganamos la quinta apuesta. La Gran Martingala es un sistema muy arriesgado que no es recomendable, debido a que una pequeña mala racha puede poner fuera de juego a cualquiera. A medio o largo plazo se pierde el dinero con este sistema salvo que tu tasa de acierto fuera increíble y no sufrieras malas rachas (algo sumamente improbable).

Todo esto traducido al mercado Forex sería Draw Down (DD). Usted puede ver una curva de capital creciente pero que con  una mala racha puede suceder lo siguiente. Vea la imagen inferior.

Hasta ahora he mostrado lo negativo de este sistema, pero  puse mi cabeza a funcionar  para que esta estrategia brinde resultados. Así fue que  comenzé a elaborar mi propio sistema martingala. que le llamé Casino. Y sabiendo que este sistema consiste en entrar en contra-tendencia, debía saber a cuantos pips debía entrar y con qué volumen debía ingresar al mercado por cada entrada, también debía estudiar en qué tiempo de gráfico se presentan las mayores probabilidades de éxito, cuales son los pares apropiados a utilizar, y para terminar debía saber dónde cerrar las posiciones.

Ya todo esto lo sé. Se programó entonces la primera versión y se reprogramó en base a los resultados obtenidos en simulación. El siguiente paso entonces fue agregar un par de indicadores que me marcaran un cambio de tendencia real y no por aceleración, para poder entrar en tendencia real y bajar el DD, todo esto porque que el mercado tiende por lo general a marcar tendencias rápidas que producen los creadores del mercado, pero que en realidad se usan para sacar del mercado a los traders intraday que buscan poner sus posiciones a favor de las tendencias o también movimientos de aceleración motivados por noticias macroeconómicas, pero que luego de esto, el precio regresa a punto neutral y comienza nuevamente la lucha por la tendencia real. Este punto es en donde se cierran las posiciones.

Imágenes del sistema

Hace una semana comencé modificar los parámetros del Ea y las 2 siguientes curvas son el resultado del Ea ya mejorado. Vean su incremento:

El DD de esta curvas fueron del 50% final y se produjeron una vez en el año 2009 y dos veces  en el año 2010.

Ayer por la tarde estuve trabajando nuevamente en el Ea, realicé bastantes cambios y logré mejorar el incremento de ganancias en casi un 250% y bajar el Draw Down en casi un 18%.Vean los actuales resultados.

Fase final:

considero que este Expert Advisor esta casi listo. Debo seguir trabajando sobre él  para bajar aún más el DD, pero tengo la convicción de que podré lograr que el Ea tenga bajos DD y crecimientos constantes a lo largo del tiempo.

A seguir trabajando.....

ESTADISTICAS DE Ea ULTRA MICRO

Continuando con el trabajo de investigación estadístico del Expert Advisor Ultra, en el día de hoy se modificó el volumen inicial. 

Se disminuyó el volumen inicial del 1% de cada entrada al 0.1%. La intención fue la de disminuir principalmente el riesgo (DD) al máximo y hacer de este robot un Ea que se adapte al trading de grandes cuentas de capital. 

El otro punto en cuestión fue la elección del par de divisas que sea contrario al EUR/USD. Y el  par que mejor se adapta es el USD/JPY.

¿Y para qué sirve esto?. Sirve para evitar pérdidas innecesarias, dado que es el par que mejor se mueve en sentido contrario, en correlatividad de fuerzas y medición de volatilidad. Asi fue  que pusimos a rodar el Ea cada año desde el 2004 y pudimos obtener los siguientes resultados de simulación. 

Año 2004 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.32% - Rentabilidad 162%

Año 2005 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.61% - Rentabilidad 23%

Año 2006 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.24% - Rentabilidad 97%

Año 2007 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.53% - Rentabilidad 184%

Año 2008 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.89% - Rentabilidad 3485%

  

Año 2009 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.89% - Rentabilidad 136%

Año 2010 - Gráfico de 4 Horas - DD 0.89% - Rentabilidad 29%

Conclusiones finales:

De todas las simulaciones realizadas podemos concluir que:

1. El mercado forex cambia de año a año. No hay garantías de que un Ea pueda ganar mes a mes un promedio general. Sino observen los resultados finales. 
2. Antes de pensar en ganar mes a mes es mejor pensar en ganar anualmente. Esto ayudará al trader a evitar un alto grado de stress, y al inversor a obligarse a tener paciencia y darse cuenta de que es una inversión, no una apuesta. 
3. Desde que comenzó la regulación de este mercado, el período mas duro es el actual año 2010. Todos los anteriores años el Ea ganó muy bien y en un año particular como el 2008 demuestra según su histórico ganancias extraordinarias. 
4. Es necesario comprender también que para mantenerse y ganar en este mercado, es necesario disminuir el riesgo al máximo, tener una mente abierta y estar atentos a los cambios que realizan los creadores de este mercado.

ESTADÍSTICAS EXPERT ADVISOR ULTRA_EA

Hola a todos. Nuevamente colgando algo de todo el trabajo de análisis e investigación que vengo realizando desde ya muchos meses. Hoy quiero presentar los resultados estadísticos de una estrategia que vino a mi cabeza un día mientras estaba tomándome unos mates pensando como siempre en el forex.

Pues la idea nació de ver un sitio web en donde presentaban un Expert Advisor que se llama Forex Detector , del cual no puedo decir nada acerca de él debido a que sus resultados tanto de simulación como de trading real corresponden al año 2008. No hay más información de los actuales años 2009 y 2010. Pero que me quedó grabado en mi memoria la imagen de sus entradas. Recuerdo además que en ese momento estaba estudiando el indicador CCI del Sr. Ken Wood , indicador que considero muy bueno y agradezco su gran aporte a los más nuevos en el mundo trading.

Así fue que nació una estrategia que le he denominado Ultra, debido a que realiza múltiples entradas con señal de CCI entrando en tendencia, buscando 8 pips, cerrando sus posiciones en red , con un Stop Loss de 100 pips y modificando su volumen de acuerdo al capital obtenido o perdido.

Recuerdo que elaboré el explicativo para enviar al equipo de ingenieros en programación y no sabía que resultados daría. Estimaba que podrían ser buenos, pero claro esta, uno nunca sabe si la estrategia perdura a lo largo del tiempo, y más en los años 2009 y 2010 en donde forex ha tenido varios cambios en sus movimientos de cotización.

Recuerdo que recibí la estrategia ya programada y puse a simular en el tester con los precios históricos de FX Open. Comencé a realizarle modificaciones hasta encontrar los mejores resultados con el menor DD, que en su momento lo pude bajar hasta un 5,8%. 

Hoy este Expert Advisor ya forma parte del nuevo sistema de trading elaborado, que se llama Sistema de Trading Diversificado y que trabaja con microlotes para mantener el DD bajo control. Debo aclarar  que  decidí hacer esto porque aunque los resultados son extremos sé que muchos no creeran a ellos. Así es que el operar con microlote gana menos pero hace mas creíble a la rentabilidad del mismo.  Tengan en cuenta que los resultados de este trabajo esta con tan solo sus primeras modificaciones.

La estrategia demuestra ser ganadora y además sobrivive a los vaivenes del mercado.

Expongo ahora los resultados estadísticos desde el 2003 al 2010 de trading realizados en Gráficos Diarios. En los mismos podrán ver como año a año el mercado permite que el Ea tenga ganancias extremas y en otros considerable menor porcentaje de ganancias.Y para  aquellos que deseen observar alguno de los detalles de resultados ya en microlote y puedan sacarse sus dudas, por favor hagan click en el enlace que dejo abajo y podrán acceder a uno de ellos sin problema.

click aquí:Resultados estadísticos

Expongo las curvas y DD correspondiente de la versión original para cada año.

Año 2003 - Gráfico Diario - DD 3% - Rentabilidad 2.985% 

Año 2004 - Gráfico Diario - DD 2,6% - Rentabilidad 12.132%

Año 2005 - Gráfico Diario - DD 3,7% - Rentabilidad 279.364% 

Año 2006 - Gráfico Diario - DD 4,3% - Rentabilidad 853%

Año 2007 - Gráfico Diario - DD 5,2% - Rentabilidad 415%

Año 2008 - Gráfico Diario - DD 2,3% - Rentabilidad 183.518 %

Año 2009 - Gráfico Diario - DD 3,1% - Rentabilidad 5.426%

Año 2010 - Gráfico Diario - DD 17,98% - Rentabilidad 157%

Si desean conocer más acerca del sistema actual de trading, no tienen mas que ponerse en contacto y le brindaremos la información solicitada.

Un saludo para todos.


Tano Trader Fx

  

CUCBA EA

Como ya sabrán dentro de mis actividades de trading está la de realizar estrategias y ver su efectividad en el tiempo. Así es que hoy les quiero presentar un Ea que le denominé CUBCA. Observen las entradas y el funcionamiento de la misma en el video de presentación.

FOREX...¿VERDAD O MENTIRA?

Hoy estuve conversando con un viejo amigo del Forex, donde en un tiempo atrás trabajamos juntos arduamente, pero luego discrepamos en varios asuntos por esas cosas de la vida. 

Olvidado todo aquello hoy tuve la oportunidad de hablar nuevamente con él, y me pasó una entrevista que no quiero dejar de poner en el  blog para que lo escuchen todos aquellos que desean invertir en este mercado o que desean transformase en traders de tiempo completo.

 La siguiente es una entrevista que realizó Radio Forex a uno de los más exitosos traders del mundo. Su nombre es Fernando Martínez. Algunos lo odian y otros lo felicitan. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que es muy importante que todos puedan tener acceso a una entrevista de esta magnitud. 

Propongo que cada uno lo escuche y saque sus propias conclusiones. Si luego de haber escuchado desean dejar algún comentario, sería bueno para todos. Hagan click aquí y luego en Play del sitio, como indica la imagen inferior.

SPREAD

Spread es  el precio de cotización de un par de divisas que se expresa mediante el par de divisas, es decir dos nombres de monedas y el precio de las mismas, siendo su valor segundo a segundo.

Se fija una Moneda base del par en cuestión  y se cotiza mediante un precio bid  y un precio ask.

El Bid es el precio de la oferta y el Ask el precio de la demanda (como en todo mercado hay oferta y demanda). 

El precio Bid se puede ver en el gráfico, esto es el precio al que  se entra en la operación si se vende, y el precio Ask es el precio al que se entra si se decide comprar. 

Sintetizando la explicación, el SPREADS es la diferencia entre Bid/Ask. Y esa diferencia se expresa en puntos, denominados también pips.

Ejemplo:  si abres una orden de compra en EUR/USD cuando la cotización es  1.5756/1.2758. Como vas a comprar, entrarás en 1.2758. Nada mas eque al entrar al mercado, tu posición está con -2 puntos a -4, dependiendo del broker en el que operes, y para salir de la posición de compra lo que harás será vender . Por lo que el precio de salida o cierre es de 1.5756 y tu precio de entrada ha sido 1.2758. 

Esto significa entonces que has pagado 2 o 4 puntos de spread. 

Les dejo 2 imágenes de comparación entre un broker Market Maker y otro supuestamente ECN. Tema que será para otra entrada.

Spread de Broker Market Maker

 Spread da Broker ECN

 

EXPERT ADVISOR TERMINATOR 3

Hola a todos. Después de un pequeño tiempo quiero exponer los resultados de una estrategia sumamente especulativa. 

La misma consiste en comprar y vender casi en un mismo punto de una vela de gráfico diario o de 4 horas. El Stop Loss está ubicado en el Low y Hight de la vela anterior, permitiendo que el Ea esté en compra y venta casi al mismo tiempo y que las pérdidas estén casi siempre cubiertas, y que indepedientemente de la especulación que realice el mercado se vaya ganando paulatinamente. Otras características de la estrategia consiste en 4 Emas. Emas 2 Linear Weighted Hight y Low y Emas 3 Linear Weighted Hight y Low. Estas 4 emas las uso para cerrar posiciones de compra y venta, y aprovechar los movimientos que el mercado vaya haciendo durante el transcurso del día o de las 4 horas.

Expongo abajo 3 curvas de capital. La primera corresponde a una simulación en el par EUR/USD en gráfico diario y mostró un resultado bastante bueno. Luego hicimos una simulación en gráfico de 4 horas  y vimos los siguientes resultados:

                                                        

Noviembre 2009:$12693

Diciembre 2009: $16195

Enero 2010:           $19269

Febrero 2010:       $22310

Marzo 2010:          $24451

Abril 2010:             $25319

Mayo 2010:            $25811

15/Junio 2010:      $25489

Cuando vimos los resultados de cada mes comenzamos a simular en los meses de Mayo y Junio 2010 para ver cual era el problema al cual nos enfrentábamos, y comprobamos que estábamos perdiendo movimientos que el mercado no hacía durante el 2009, y además capital ganado anteriormente. Las simulaciones nos mostraron que el mercado rangueaba por arriba y por debajo de nuestro punto de compra o venta hasta más de 10 veces durante el mismo día. Además el mercado tiraba 20 a 30 pips hacia un lado y luego retrocedía hasta 80 pips, para luego dirigirse nuevamente hacia nuestro punto inicial y luego retroceder nuevamente.

Así fue que hicimos algunos cambios importantes, manteniendo la misma estrategia pero agregando algunas propiedades para aprovechar los pips que perdíamos. Mantuvimos el volumen de 0,30 y lo obtenido fue  que el Ea ganó todos los meses y la curva de capital fue mucho más estable y rentable. Observen la 3ra.curva de capital cómo mejoró.

Bueno amigos...eso es todo. Recuerden que si desean automatizar sus estrategias pueden consultarnos sin ningún compromiso.

Un cordial saludo a todos y será hasta la próxima.

EXPERT ADVISOR GAP

 Hola amigos. Hoy quiero mostrales los resultados de un trabajo de investigación que venimos haciendo con nuestro equipo de programación, "Programadores de Forex", desde hace algún tiempo. El trabajo se basó en tratar de identificar los pares en que el mercado acomoda sus precios, finalizando los días viernes y comenzando los días domingos. 

Para ello se deja entradas de compra y venta pendientes los días viernes y se prepara para salirse inmediatamente apenas inicie sesión los días domingos.

Lo que hicimos con el equipo de programación fue programar la estrategia para los pares que habíamos elegido y después de ello realizamos las pruebas pertinentes. Y después de estas, hicimos algunos cambios y obtuvimos estos resultados en simulación tick a tick (método más exacto) de simulación que detallamos abajo.

 Claro está que tenemos los resultados detallados para que todos puedan solicitarlo en caso de quererlos. Solicítenlo si así lo desean.ok?

Además recuerden amigos que pueden contar con nosotros para programar sus estrategias. Tenemos los conocimientos de algoritmos, indicadores y herramientas necesarias para poder programar Eas tradicionales y neuronales.
Sin más que decir...

Un saludo para todos.

Tano TraderFx
Programadores de Forex

COMO TRADEAR CON MICROLOTES

Este título sugiere tradear con microlotes. ¿Cuál es la ventaja? Que estarás tranquilo y tendrás dominio sobre tus emociones. Asunto por demás importante a la hora de administrar las posiciones que vas metiendo en el mercado. Este sistema a mi me ha permitido estar en el mercado hasta 3 días con operaciones en largo mientras que al mismo tiempo hacía trading intradía con diferentes sistemas en corto, y tradeaba hasta con 10 pares a la  misma vez.
El detalle importante del microlote es entrar al mercado con volumen de $0,20 de dolar en cuentas de U$D10.000 y $0,10 en cuentas de U$D5.000 y sólo usar el apalancamiento que te brinda el broker cuando alguna posición se te fue quizás de las manos con varios pips más de la cuenta. Para ello usa algun indicador que te muestre los puntos de Soporte, Resistencia y Puntos Pivote para saber hasta donde puedes permitirte perder. Esta herramienta te servirá de mucho.
Otra asunto importante del microlote es poder para usar estrategias de scalping al mismo tiempo en varios pares correlativos. Esto es bueno conocerlo para aprovechar las fuerzas de aceleración del mercado. Utiliza para ello algun indicador de WoodiesCCI o William´s Percent Range. Te servirá para entrar rápidamente y salirte al minuto o segundos de haber entrado al mercado.
Para terminar les dejo una imagen de algo de todo lo que estoy aplicando con esta metodología de trading.

Hasta la próxima.