ESTADÍSTICAS EXPERT ADVISOR ULTRA_EA

Hola a todos. Nuevamente colgando algo de todo el trabajo de análisis e investigación que vengo realizando desde ya muchos meses. Hoy quiero presentar los resultados estadísticos de una estrategia que vino a mi cabeza un día mientras estaba tomándome unos mates pensando como siempre en el forex.

Pues la idea nació de ver un sitio web en donde presentaban un Expert Advisor que se llama Forex Detector , del cual no puedo decir nada acerca de él debido a que sus resultados tanto de simulación como de trading real corresponden al año 2008. No hay más información de los actuales años 2009 y 2010. Pero que me quedó grabado en mi memoria la imagen de sus entradas. Recuerdo además que en ese momento estaba estudiando el indicador CCI del Sr. Ken Wood , indicador que considero muy bueno y agradezco su gran aporte a los más nuevos en el mundo trading.

Así fue que nació una estrategia que le he denominado Ultra, debido a que realiza múltiples entradas con señal de CCI entrando en tendencia, buscando 8 pips, cerrando sus posiciones en red , con un Stop Loss de 100 pips y modificando su volumen de acuerdo al capital obtenido o perdido.

Recuerdo que elaboré el explicativo para enviar al equipo de ingenieros en programación y no sabía que resultados daría. Estimaba que podrían ser buenos, pero claro esta, uno nunca sabe si la estrategia perdura a lo largo del tiempo, y más en los años 2009 y 2010 en donde forex ha tenido varios cambios en sus movimientos de cotización.

Recuerdo que recibí la estrategia ya programada y puse a simular en el tester con los precios históricos de FX Open. Comencé a realizarle modificaciones hasta encontrar los mejores resultados con el menor DD, que en su momento lo pude bajar hasta un 5,8%. 

Hoy este Expert Advisor ya forma parte del nuevo sistema de trading elaborado, que se llama Sistema de Trading Diversificado y que trabaja con microlotes para mantener el DD bajo control. Debo aclarar  que  decidí hacer esto porque aunque los resultados son extremos sé que muchos no creeran a ellos. Así es que el operar con microlote gana menos pero hace mas creíble a la rentabilidad del mismo.  Tengan en cuenta que los resultados de este trabajo esta con tan solo sus primeras modificaciones.

La estrategia demuestra ser ganadora y además sobrivive a los vaivenes del mercado.

Expongo ahora los resultados estadísticos desde el 2003 al 2010 de trading realizados en Gráficos Diarios. En los mismos podrán ver como año a año el mercado permite que el Ea tenga ganancias extremas y en otros considerable menor porcentaje de ganancias.Y para  aquellos que deseen observar alguno de los detalles de resultados ya en microlote y puedan sacarse sus dudas, por favor hagan click en el enlace que dejo abajo y podrán acceder a uno de ellos sin problema.

click aquí:Resultados estadísticos

Expongo las curvas y DD correspondiente de la versión original para cada año.

Año 2003 - Gráfico Diario - DD 3% - Rentabilidad 2.985% 

Año 2004 - Gráfico Diario - DD 2,6% - Rentabilidad 12.132%

Año 2005 - Gráfico Diario - DD 3,7% - Rentabilidad 279.364% 

Año 2006 - Gráfico Diario - DD 4,3% - Rentabilidad 853%

Año 2007 - Gráfico Diario - DD 5,2% - Rentabilidad 415%

Año 2008 - Gráfico Diario - DD 2,3% - Rentabilidad 183.518 %

Año 2009 - Gráfico Diario - DD 3,1% - Rentabilidad 5.426%

Año 2010 - Gráfico Diario - DD 17,98% - Rentabilidad 157%

Si desean conocer más acerca del sistema actual de trading, no tienen mas que ponerse en contacto y le brindaremos la información solicitada.

Un saludo para todos.


Tano Trader Fx